ポートフォリオ最適化シミュレーション

「株だけ」「預金だけ」「不動産だけ」のように、ひとつの資産にお金が偏っていると、その資産が大きく下がったときに、資産全体も大きく揺れます。値動きの違う資産を組み合わせると、全体の値動きを小さくできることがあります。これが分散投資の考え方です。増やすことと同じくらい、大きく減らさないことも大切です。

このツールでは、株・債券・REIT・金・暗号資産の18の資産から組み合わせを選ぶと、過去の月ごとの値動きをもとに、目的に合う配分を計算します。いま持っている金額を入れると、今の配分との違いも分かります。

計算の前提

データ：月末の調整後終値（分配金と分割を調整したもの）から計算した、月ごとの変化率です。ドル建ての資産は、月末の為替レートで円に換算しています。データは2026年10月末までです。
日本株：TOPIX・日経225に連動する東証ETFのデータに分割の誤りが見つかったため、米国に上場している日本株ETF（MSCIジャパン）を円に換算して使っています。
期待リターンは月ごとのリターンの平均を12倍したもの、リスクは月ごとのリターンの標準偏差を年率に直したものです。シャープレシオは、無リスク金利を0％として計算しています。
配分は、空売りや借入をしない前提です（それぞれの資産は0〜100％、合計100％）。成績は、毎月末に配分を元に戻す（リバランスする）前提で計算しています。
売買の手数料、信託報酬以外の費用、税金、為替の手数料は含みません。
計算期間が短いほど、また資産の数が多いほど、過去の値動きに合わせすぎた極端な配分になりやすくなります。

過去の値動きにもとづく計算で、将来も同じ結果になるとは限りません。期間や資産を変えると、結果は大きく変わります。特定の資産や配分をすすめるものではありません。投資の判断はご自身でお願いします。

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